Du Khánh Giang sinh tháng 9 năm 1963 tại thủ phủ Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông lớn lên và tốt nghiệp cao trung ở Nam Kinh, những năm 1980 thì theo học 1 trong 3 học viện phi hành không quân là Học viện Phi hành Tây An, Học viện Phi hành Thạch Gia Trang, Học viện Phi hành Cáp Nhĩ Tân của Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Sau đó, ông được chuyển về Thượng Hải để học Học viện Chính trị Không quân, rồi điều sang Liên Xô và học tại Học viện Quân sự Không quân Liên Xô, về Trung Quốc và học Học viện Kỹ thuật Không quân, trở thành Phi công đặc cấp sau quá trình học tại nhiều đơn vị không quân. Du Khánh Giang từng theo học chương trình cao học tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc và nhận bằng Thạc sĩ Quốc phòng.[1]